主講人:

蘇志偉 青島大學特聘教授（二級教授）、博士生導師、資本市場研究院院長，入選教育部“新世紀優秀人才支持計劃”

簡介：

蘇志偉教授的研究方向為應用時間序列、國際金融與區域經濟發展，在能源經濟、綠色金融以及環境生态領域深耕多年，以第一或通訊作者發表論文270多篇，其中SSCI論文220篇，SCI論文50篇，并于2022年被列為全球前1%高被引科學家，2022, 2021與2020年被列為應用經濟學科的中國高被引學者，其中包括了Energy Policy, Energy, Technological Forecasting & Social Change , Resources Policy, Urban Studies，Economic Modelling, International Review Economic and Finance, Emerging Markets Review, Economics of Transition等高水平SSCI期刊。文章獲得多項獎項，包括山東省高等學校優秀科研成果獎一等獎、青島市社會科學優秀成果一等獎、“天泰優秀人才獎”一等獎等，主持多個國家社科基金和教育部人文社科項目。蘇志偉教授在國際學術領域所取得的成就，成功将中國學者社會科學總論推進ESI全球排名前1%。

講座内容：

通過事例提出時間序列數據在不同時段和不同條件下如何分析的問題，引出拔靴滾動因果關系分析的相關概念，并用圖示法向大家解釋了貨币增長與通貨膨脹的動态因果關系變化。運用整體流程、向量自回歸模型及參數穩定性檢驗驗證，指出Granger因果檢驗與滾動因果關系的區别——滾動因果方法相較于Granger因果檢驗，前者在小樣本的檢驗中表現出極大的優勢，不僅能夠使我們獲得更準确的結果，對于分析結構性突變也具有重大作用，而結構性突變是時間序列數據普遍存在的一種現象，分析其背後的實際經濟含義具有理論意義和應用價值。